（圖片由集團公司金融業(yè)務(wù)部代理金融風(fēng)控團隊提供）
“目前，全國郵政的風(fēng)險預(yù)警數(shù)據(jù)較高峰時已下降80％，且風(fēng)險數(shù)據(jù)主要集中在基礎(chǔ)薄弱的地區(qū)。”看著系統(tǒng)后臺的數(shù)據(jù)，集團公司金融業(yè)務(wù)部代理金融風(fēng)控團隊的成員們長舒了一口氣。在全國3萬余個郵政代理金融網(wǎng)點編織的數(shù)字版圖上，該團隊以“熵權(quán)法”為刃，劃破傳統(tǒng)風(fēng)控模式的僵局，讓風(fēng)險防控從“事后滅火”轉(zhuǎn)變?yōu)椤笆虑邦A(yù)警”。這場金融風(fēng)控變革的背后，是團隊成員日夜兼程的不懈探索。
以前，郵政代理金融的數(shù)字風(fēng)控工作主要依賴以專家經(jīng)驗賦值的風(fēng)險計量和團隊現(xiàn)場檢查方式開展。這種方式對風(fēng)險數(shù)據(jù)的判斷受限于個人經(jīng)驗和認知差異，難以精準(zhǔn)把控網(wǎng)點的風(fēng)險“脈搏”。“那時候，風(fēng)險評估就像盲人摸象，大家各憑經(jīng)驗，很難形成統(tǒng)一且準(zhǔn)確的判斷。”金融業(yè)務(wù)部風(fēng)險合規(guī)處處長陳魯江一語道破原有模式的致命短板。2023年底的一次部門會議成為風(fēng)控變革的起點?！拔覀円M快找到一種更科學(xué)、更客觀的風(fēng)險防控方法，形成對全國郵政代理金融網(wǎng)點風(fēng)險的系統(tǒng)性監(jiān)測?！苯?jīng)過討論，大家達成共識。
一周內(nèi)，一支由10人組成的精銳團隊火速集結(jié)。他們當(dāng)中，有對建模分析有著敏銳洞察力的信息技術(shù)專家，有對金融風(fēng)險點了如指掌的基層檢查專員，也有擅長將復(fù)雜算法轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)程序的軟件工程師。團隊成員經(jīng)常聚在一起開展頭腦風(fēng)暴，直到“熵權(quán)法”這一綜合評價方法進入視野，大家仿佛找到了破局的突破口?！斑@種通過熵值客觀計算指標(biāo)權(quán)重的方法，就像一把精準(zhǔn)的標(biāo)尺，能將模糊的風(fēng)險概念轉(zhuǎn)化為清晰的數(shù)字?！眻F隊成員黃櫻植生動詮釋了“熵權(quán)法”的價值。
隨后，團隊成員依托郵儲銀行風(fēng)險合規(guī)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，精選28個風(fēng)險點搭建風(fēng)控指標(biāo)模型，并引入“熵權(quán)法”測算指標(biāo)權(quán)重。為全面真實地呈現(xiàn)風(fēng)險的多維度特征，他們不斷調(diào)整風(fēng)險指標(biāo)、反復(fù)校驗風(fēng)險畫像結(jié)果，加班加點成了常態(tài)。即便是春節(jié)期間萬家團圓時，風(fēng)險合規(guī)處辦公室的燈光依舊亮著，陳魯江帶領(lǐng)核心成員堅守在電腦前，分析網(wǎng)點業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶交易行為、資金流向軌跡，鍵盤的敲擊聲與激烈的討論聲在夜晚顯得格外清晰?！斑@兩個月，我們反復(fù)推敲每一個風(fēng)險指標(biāo)，既要貼合工作實際，又要適用于全國郵政網(wǎng)點，前前后后改了7個版本，每次優(yōu)化完善，都讓我們離成功更近一步?！眻F隊成員方曦回憶道。他的筆記本上密密麻麻記錄著每次修改的過程：“第3版模型在‘柜員與多客戶同設(shè)備登錄手機銀行’指標(biāo)評估上出現(xiàn)偏差，我們重新引入‘登錄后交易頻次’和‘登錄時間差’兩個修正參數(shù)，使評估結(jié)果與實際風(fēng)險發(fā)生情況的匹配度提高了30％?！逼叽蝺?yōu)化完善，彰顯了團隊對精準(zhǔn)的極致追求。最終，他們確定了覆蓋業(yè)務(wù)經(jīng)營、現(xiàn)金運營、消保投訴、員工行為、柜面操作5大類、28小類的風(fēng)險畫像體系。
2024年3月，金融業(yè)務(wù)部首次提出在全國郵政網(wǎng)點推行“熵權(quán)法”風(fēng)險畫像，這標(biāo)志著郵政代理金融風(fēng)險畫像從專家經(jīng)驗賦值時代邁入“熵權(quán)法”時代。短短幾個月，“熵權(quán)法”如星火燎原般迅速在全國404個地市級郵政分公司落地，其高精準(zhǔn)性、可量化、可動態(tài)調(diào)整指標(biāo)權(quán)重等優(yōu)勢在實踐中逐漸顯現(xiàn)。
實施“熵權(quán)法”風(fēng)險畫像后，各級機構(gòu)的風(fēng)險指標(biāo)大幅下降。為集中整治數(shù)據(jù)造假和虛增余額頑疾，代理金融風(fēng)控團隊又啟動了“數(shù)據(jù)巡航”專項行動。他們收集各省（區(qū)、市）分公司的排查臺賬，分析資金掮客的交易特點，據(jù)此進行風(fēng)險建模，建立起資金掮客數(shù)據(jù)庫，并將11萬條風(fēng)險數(shù)據(jù)下發(fā)至各?。▍^(qū)、市）分公司開展常態(tài)化排查，數(shù)據(jù)精準(zhǔn)率達31.8％?！懊恳粭l數(shù)據(jù)背后都可能隱藏著風(fēng)險線索，我們要做的就是用算法將這些線索串聯(lián)起來?！眻F隊成員牛新亞說。同時，團隊結(jié)合實踐經(jīng)驗，創(chuàng)新推出“7路徑22個是否”工作法，助力各?。▍^(qū)、市）分公司高效落實風(fēng)險排查工作。該方法明確了風(fēng)險排查的關(guān)鍵路徑和檢查要點，例如“重點檢查是否存在日結(jié)（系統(tǒng)日切）前后‘沖時點’交易，是否存在月末、季末、年末前后‘沖時點’交易”等具體問題，讓基層風(fēng)控人員能夠快速定位風(fēng)險點。該工作法的推廣讓基層網(wǎng)點問題發(fā)現(xiàn)率大幅提高。
今年以來，該團隊并未止步于已取得的成果。他們創(chuàng)新采用專家經(jīng)驗與“熵權(quán)法”結(jié)合的賦值方式，對“熵權(quán)法”風(fēng)險畫像法進行迭代升級，持續(xù)提高風(fēng)險計量、評估結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性；在“數(shù)據(jù)巡航”原有模型的基礎(chǔ)上，新增虛增基金、理財、資管等風(fēng)險排查維度。從經(jīng)驗驅(qū)動到算法賦能，從被動應(yīng)對到主動防御，這支年輕的金融風(fēng)控團隊?wèi){借專業(yè)與堅持，揮就風(fēng)控合規(guī)的新手筆，為郵政代理金融風(fēng)險防控提供更加精準(zhǔn)的決策支持。